Movimiento Promedio Whipsaw

Cómo puedo reducir el indicador Whipsaws La probabilidad de whipsaw aumenta a medida que aumenta la velocidad del indicador. Por el contrario, el retraso aumenta a medida que disminuye la velocidad. Los cartistas están siempre buscando el punto dulce entre la velocidad y el retraso. En lo que respecta a indicadores y escenarios, no hay santo grial. Además, el mercado está cambiando constantemente. Lo que funciona en un mercado de tendencias no funcionará en un mercado plano. Lo que funciona en un mercado volátil no funcionará en un mercado dócil. Cuando se trata de señales de media móvil, podemos reducir los whipsaws mediante la aplicación de un filtro. Por supuesto, esto viene a expensas de un pequeño retraso. Los filtros pueden basarse en niveles específicos, tiempo o ambos. Una media móvil podría ser filtrada mediante la adición de un requisito de porcentaje de cruz y un requisito de tiempo. Por ejemplo, una cruz no sería válida a menos que el precio supere el promedio móvil de 2 y mantenga ese cruce durante al menos tres días. Haga clic en esta imagen para ver un gráfico en vivo. Los cartistas pueden medir este porcentaje de cruz usando el oscilador de precio por ciento (PPO). Este indicador muestra la diferencia porcentual entre dos medias móviles. Un promedio móvil de 1 día sería igual al cierre. Por lo tanto, el oscilador de porcentaje de precios (1,50) mostraría la diferencia de porcentaje entre el EMA de 1 día (cierre) y el EMA de 50 días. Los cartistas pueden entonces agregar líneas horizontales en 2 y -2 para identificar cruces que exceden estos niveles. Este artículo no está diseñado para mostrar un sistema ganador. En su lugar, es sólo para mostrar un ejemplo de cómo aplicar un filtro a las medias móviles. Haga clic en esta imagen para ver un gráfico en vivo. Disfrute de este artículo Buscando más Promedios móviles con menos Whipsaws El sistema de media móvil es mejor de lejos. En primer lugar, podemos aprovecharlo 2: 1 (por lo tanto, llevar CAGR hasta aproximadamente 13) y, sin embargo, nuestra reducción máxima va a ser comparable a la compra y retención. Además, en el mercado sólo 70 8211 menos riesgo y, probablemente, los retornos pueden ser impulsados ​​aún más por poner el dinero para trabajar en activos alternativos. Un problema con este tipo de sistemas son los whipsaws. El sistema funciona bien cuando el precio se mantiene alejado de la media móvil. Sin embargo, en estrecha proximidad, uno puede tener que entrar / salir en sucesión perdiendo dinero en el camino. Una forma de abordar este problema es utilizar una línea alternativa 8220line8221 para activar las salidas (o las entradas, para el caso). Podría ser una banda de porcentajes, pero eso no es universal. Mejor llevar la volatilidad a la imagen. Vamos a hacer algo más robusto como ilustración. Primero aplicamos la media móvil no a los precios, sino a los rendimientos (una interpretación de David Varadi8217s Error Ajustado Momentum). El 8220cushioned8221 sistema va largo cuando el promedio se convierte en positivo, pero para salir, deja algún cojín por debajo de la media móvil. Qué ganamos? Desembolso anual promedio Para comparar las manzanas con las manzanas, agregamos dos sistemas. El primero (denominado EA) utiliza retornos ajustados por error para calcular el SMA, pero entra y sale cuando el SMA cruza la línea 0. La versión 8220cushioned8221 es el sistema implementado por el código anterior. Incluso después de tener en cuenta que las nuevas estrategias permanece más tiempo en el mercado, parece haber una ligera mejora. Pero eso no es el punto. El 8220cushioned8221 enfoque hizo 4 operaciones en total 8211 salió para los dos mercados bajistas. That8217s cerca de 4 comercios. El enfoque no amortiguado tenía 80 operaciones. Misión cumplida en otras palabras. Comments Hola, podría explicar la lógica detrás de la fórmula de devoluciones ajustadas adj. rets sqrt (runSum (retsrets, 10) / 9). También de donde viene el peso de 10/9 Por qué no 10/10 Gracias debo estar perdiendo algo en su código: rets son positivos y negativos, pero adj. rets son todos positivos (que cuadrados los rets), por lo tanto sma es siempre positivo Y por lo tanto nunca hay una señal de venta. Su adj. rets va más alto como los retornos se vuelven más pequeños (es decir, adj. rets pico hacia el final de los mercados bajistas). Acabo de extrañar una señal en algún lugar No ejecutar R, pero la aplicación de esto como una prueba en mi propio sistema y no conseguir lo que esperaba. PD. Nunca había oído hablar de usar un simple SMA 200 como este (probablemente debido a todos los whipsaws), por lo que habría esperado que probar una cruz de muerte / cruz de oro (SMA 50/200) en su lugar. La cruz de Oro / Muerte es casi comparable a los resultados de EA reportados (tanto para CAGR como para el máximo) por mi prueba 8230 pero a I8217d me gusta obtener su EA trabajando para ver por mí mismo. ¡Ah! Creo que tal vez quiso poner 8220rets8221 en el cálculo sma en lugar de 8220adj. rets8221. It8217s no está claro de este código de R que el período es para sus rets (es decir, un regreso de 1 día de 1 mes de regreso), pero si utilizo un regreso de 21 barras con datos diarios, obtengo un EA que es comparable al suyo (CAGR 9,5, exposición 75, máximo DD 19,3). Pero hasta ahora no puede obtener EA amortiguado por encima de 10 CAGR, por lo que trabajar más para ver si I8217m correctamente la duplicación de su algoritmo. Bueno, yo tenía un error en el código 8211 ver los comentarios, y el código. Mis disculpas. Sí, uno puede usar los retornos directamente, pero de mi experiencia es mejor para normalizarlos para la volatilidad. Una forma de hacerlo es tomar un SD corto (o SD usando 0 para la media, como yo) y dividir el retorno por ese valor. WHIPSAW Todos los modelos mecánicos tienen debilidades, y nuestro modelo de empuje / tendencia no es una excepción Es vulnerable al whipsaw. Whipsaw se produce cuando el mercado se mueve lo suficiente en una dirección para disparar los disparadores de señal en el modelo, luego invierte la dirección y se mueve lo suficientemente lejos para disparar una señal inversa. Esto produce una pérdida en la señal anterior. Esto ha ocurrido varias veces en los últimos meses. Nuestro modelo está diseñado para capturar las tendencias a mediano plazo y para superar los movimientos en zigzag y las correcciones menores que ocurren como las tendencias del mercado hacia arriba o hacia abajo sin embargo, cuando el mercado está en el proceso de formar una parte superior o inferior, la chuleta asociada puede ser Suficiente para whipsaw el modelo mucho. Además, los rallies del mercado bajista pueden ser bastante violentos ya menudo superan las expectativas normales, por lo que Whipsaw es bastante común entonces. Mirando el gráfico de abajo, se puede ver claramente los numerosos 20/50-EMA crossovers que se han producido en el último año, algo que no sucedería si el mercado estaba en una sólida tendencia. Lo que es más importante, vamos a ver lo que es probablemente el más reciente whipsaw. El modelo Thrust / Trend (T / TM) genera una señal de compra cada vez que el PMO (Price Momentum Oscillator) y el PBI (Percent Buy Index) han cruzado a través de sus medias móviles. Este es un evento de relativamente corto plazo, y la señal debe considerarse a corto plazo hasta que el 20-EMA del precio cruce a través de la EMA 50-EMA. Esta acción confirma o quotlocks inquot la señal de compra, y el PMO y PBI llegar a ser irrelevante. A continuación, se generaría una señal de venta o neutral cuando el 20-EMA cruza de nuevo hacia abajo a través del 50-EMA. Volviendo a la señal de compra actual, observe que he marcado con flechas verdes los cruces móviles de media que lo generaron. En este punto, es muy probable que esta señal resultará ser un fakeout, porque el 20-EMA está muy lejos de la gestión de un crossover al alza de la 50-EMA. El siguiente evento más probable será probablemente el PMO o PBI cruzando a través de un promedio móvil, lo que generará una señal de venta. Es importante recordar que las señales de compra de T / TM, en particular en un mercado bajista, son eventos a corto plazo, y las decisiones discrecionales son necesarias para evitar las pérdidas que pueden causar los whipsaw. Cómo sabemos que estamos en un mercado bajista Una vez más, cuando el 50-EMA cruza a través de la 200-EMA en el gráfico diario, asumimos un mercado bajista está en vigor. En el siguiente gráfico, un gráfico semanal del Índice SampP 500, usamos el crossover 17/43-EMA como señal de mercado bajista. Claramente, el cuadro total en esta carta es bastante sombrío. Conclusión: Las condiciones del mercado y una buena cantidad de manipulación desde las líneas laterales no han sido suficientes para sacar al mercado de la gama de consolidación de las últimas semanas. Esto no debería ser una sorpresa porque estamos en un mercado bajista, y en un mercado bajista debemos esperar resultados negativos. Acerca de este blog: ChartWatchers es nuestro boletín gratuito para personas interesadas en el comercio técnico y análisis de gráficos. Se envía dos veces al mes por correo electrónico. Este blog contiene versiones preliminares de los artículos que aparecen más adelante en el boletín oficial. Para suscribirse al boletín de noticias de ChartWatchers, haga clic aquí. Suscribirse a ChartWatchers para ser notificado cada vez que se agregue una nueva entrada a este blog